Байесовский подход к анализу тренда и сезонности в марковской модели нестационарной регрессии

Кононенко Д.С.

Тр. конф. "Информационные Технологии и Системы". 2011. С. 433–437.

В работе рассматривается байесовский подход к задаче оценивания модели сигнала в рамках скрытой марковской модели. Предлагается способ моделирования тренда и сезонности в рамках линейной нормальной модели нестационарной регрессии. Задача решается с помощью обобщенной процедуры динамического программирования, работающей за линейное от длины сигнала время. Описывается вычислительный эксперимент на модельных данных.